К концу 2013 г. «плохие кредиты» на балансах банков ЕС превысили 1 трлн евро, увеличившись за год на 8,1%, подсчитали аналитики агентства Fitch. «В этом заключается правда жизни, - отмечает аналитик ECM Asset Management Роберт Монтагю, - она отражает тот факт, что банки занижали и объем “плохих кредитов”, и резервы по ним». По его словам, в основном этим занимались банки периферийных стран еврозоны, но не только они.
В мае Европейское банковское управление (EBA) начинает масштабные стресс-тесты 128 банков ЕС. Среди этих банков есть и глобальные институты, как, например, Santander и Deutsche Bank, и системообразующие банки отдельных стран, например, мальтийский Valletta и итальянский Monte dei Paschi. К началу проверок регулятор должен разработать единую систему классификации проблемных ссуд: сейчас у банков разных стран собственные методики их учета.
Fitch проанализировало отчетность сотни банков, которые будет проверять EBA. У 29 из них объем просроченных кредитов увеличился за год более чем на 20% из-за ухудшения качества активов. Примерно у трети банков количество «плохих кредитов» не изменилось. «Рост отчасти вызван переходом к более консервативной классификации кредитов, отчасти - ухудшением качества активов», - отмечает директор по финансовым институтам Fitch Майкл Брикс.
Несмотря на это, стоимость фондирования для банков ЕС в 2013 г. снизилась на 38% (данные индекса iTraxx). Банки переферийных стран еврозоны с начала года разместили на 72% больше облигаций, чем годом ранее (данные Dealogic). По оценке Fitch, в 2013 г. банки ЕС увеличили резервы по ссудам на 7,5% до 570 млрд евро.
ЕЦБ, к которому в ноябре перейдет надзор над всеми банками ЕС, постепенно смягчает требования к стресс-тестам, хотя ранее грозился невиданной строгостью проверок, сообщает Reuters с ссылкой на собственные источники. «Если ЕЦБ будет задавать слишком подробные вопросы о кредитах, то из-за обилия данных он не увидит за деревьями леса, - говорит гендиректор Hermes Sourcecap Эндрю Пэрри, - но очень важна достоверность». По его словам, тестам не будет веры, если появятся слухи, что слабые банки как следует не проверялись.
ЕЦБ теперь не заставляет банки предоставлять данные об НДС своих заемщиков, он также отменил некоторые промежуточные дедлайны и запрашивает данные по меньшему числу кредитов банков, сообщает Reuters. Не будет поблажек банкам в ключевых требованиях: они должны, например, получить независимую оценку стоимости залогов по кредитам и независимый прогноз их возможных потерь по ссудам.
Банкиры жаловались, что им приходится нести большие затраты на проверки: у нидерландского ING 200 человек сейчас занимаются только ими. «Был момент, когда они требовали заполнить 300 клеточек в Excel по каждому кредиту», - рассказывает один из источников Reuters. Но со временем ЕЦБ перевел часть информации из раздела «необходимо предоставить» в раздел «хотелось бы получить».
Использована информация FT