Потери банковского сектора в этом году могут составить 2,6 трлн руб (35% капитала банковского сектора) по пессимистическому сценарию и 4 трлн руб. (55% капитала) по экстремальному сценарию. Такие результаты стресс-теста банковской системы приводит во вторник Центробанк в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году». Модель рассчитана на основе макроэкономических прогнозов (ВВП, инфляция, кредитование, доходы населения и т. д.) на один год по состоянию на 1 января 2014 г.
За основу ЦБ принимает наихудшее развитие событий и оценивает устойчивость к ним банковского сектора. В частности, пессимистический сценарий предполагает, что ВВП в 2014 г. снизится на 1% на фоне падения нефтяных цен на 25-30%, инвестиций - на 3%, доходы населения не изменятся по сравнению с прошлым годом, инфляция вырастет на 5%, процентные ставки по госбумагам - на 200 базисных пункта, по корпоративным - на 500 б.п. Экстремальный сценарий значительно жестче: ВВП упадет на 6,1%, инвестиции в основной капитал - на 9,8%, доходы населения - на 0,5%, рост процентных ставок по государственным и корпоративным облигациям - 300 и 1000 б.п. соответственно.
Только если все условия сойдутся, банковский сектор потеряет триллионы рублей. Причем большая часть потерь (1,5 трлн и 2,3 трлн руб. в пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно), по расчетам ЦБ, придется на кредитный риск. Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 6 до 12% в пессимистическом сценарии и до 15% в экстремальном. В шоковые сценарии ЦБ включил возможность оттока средств клиентов из банков на уровне острой фазы кризиса 2008 г.
Почему снижение рубля не поможет российской экономике →
«Предварительно банковский сектор в целом выдерживает стресс-тесты, в том числе экстремальные сценарии. С точки зрения достаточности капитала банковского сектора норматив достаточно сильно снижается по сравнению с нынешней отметкой», - говорил ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский, комментируя предварительные результаты тестов. Вчера стали известны конкретные цифры. В пессимистическом сценарии у 184 кредитных организаций (22% активов банковского сектора) образуется дефицит капитала в 0,4 трлн руб. Из них у 18 банков (0,6% активов) норматив достаточности капитала Н1 может опуститься ниже 2%. В экстремальном сценарии речь идет о дефиците в 1,3 трлн руб. у 285 кредитных организаций (40% активов), из них у 53 банков (2,3% активов) Н1 не превысит 2%. Правда, ЦБ считает низкой вероятность развития кризиса по эксремальному сценарию.
В прошлом году многие макроэкономические параметры оказались на уровне пессимистического сценария ЦБ. В этом году положение осложняется ухудшением политической обстановки, что может привести к полному или частичному закрытию внешних рынков. По словам Симановского, такая проблема учитывалась при стресс-тестах (по «Интерфаксу»).
«Только при слишком резком сокращении доходов от нефти возможно снижение ВВП на 6,1%, - полагает председатель совета директоров “МДМ банка” Олег Вьюгин. - Думаю, что если события и могут сложиться по сценариям ЦБ, то скорее в рамках пессимистического сценария».